Primeiro, não se preocupe, este comportamento é algo totalmente normal que muitos gatos fazem. Uma vez visitei uma amiga minha e ela avisou-me que o gato dela me iria visitar no parapeito da banheira entre as duas cortinas do chuveiro durante o meu duche. Ele fez, mas não falou comigo, por isso fiquei super assustada ao vê-lo lá quando puxei a cortina para trás!
Na verdade existem algumas razões para ela estar a demonstrar este comportamento, ou pode ser uma combinação de múltiplas razões.
Se a sua gata normalmente o segue pela casa, esta é apenas uma parte normal do seu acompanhamento. Como diz Dan S, ela quer juntar-se a ti mas não quer molhar-se, por isso ela diz-te para saíres daí.
Outra possibilidade é que, se tu te acalmares com ela e lhe deres atenção (verbal, contacto visual, etc), ela procura essa atenção e sabe que se ela gritar contigo o tempo suficiente, tu dás-lha.
Os gatos também são criaturas de hábitos. Se te levantares de manhã e saltares imediatamente para o chuveiro e te vestires antes de desceres para a alimentar (ou o que quer que seja), então ela está a tentar apressar-te na tua rotina matinal e chegar à parte onde a alimentas mais depressa.
Se este comportamento te incomoda, o melhor a fazer é fechar a porta para que ela não possa entrar, ou ignorá-la quando ela fala contigo no chuveiro. Nós quebramos um gato do hábito mudando para uma cortina de chuveiro opaca para que ela não pudesse mais nos ver (e ignorando os seus gritos), então essa é outra opção.